Les systèmes de trading: Résultats, phases de tests et mise en garde !

Bonjour à tous !  

Je souhaite aujourd'hui faire un point sur les systèmes, au niveau des performances bien sûr, mais aussi sur les différentes étapes des tests… et en profiter pour rappeler quelques précautions d’usage !

 

A / Les Résultats :

Sirocco :  

Voici maintenant 3 mois ½ que tourne un portefeuille témoin en démo (Forward Testing) avec 6 à 8 paires.

Le risque est réglé à 1% de perte maxi par position. 

Gains: +51%

MaxDD: 12% (Dès les 1° jours suite à des bugs sur le pgme, niveau jamais atteint depuis)

Ratio win/loss: 63%

Sirocco Blackbox:  

Voici 1 mois que tourne un portefeuille témoin en démo (Forward Testing) avec 6 paires.

Cette période est trop courte pour être encore vraiment significative, mais BlackBox étant une évolution/variation de Sirocco de base qui fait déjà ses preuves depuis plus de 3 mois, on peut commencer à s’intéresser aux résultats…

Le risque est également réglé à 1% de perte maxi par position  

Gains: +13%

MaxDD: 4,5%

Ratio win/loss : 84% 

SFx Tendance :  

Les résultats sont bons et confirment ceux obtenus par le système tel que diffusé en manuel tant sur ce blog que sur le forum d’Eole…

Par contre pour l’instant les tests sont suspendus car nous avons relancé une écriture complète du programme afin d’assurer sa compatibilité parfaite avec toutes les plate formes, ce qui n’est pas le cas de la version actuelle.

B / Les principales phases de test des systèmes et les précautions d’usage.

Dans la conception de systèmes de trading il y a 3 phases.

1/ Le « back testing »: Des tests sont effectués sur le passé, sur des bases historiques plus ou moins importantes.  

Le but est bien entendu de savoir si le programme que l’on a créé, fonctionne, mais aussi d'avoir une idée de la réaction du système face à diverses phases de marché, et de déterminer ainsi si l’on peut lui faire confiance ou pas... bref, si ça vaut la peine d'aller plus loin.

Il y a à ce niveau 2 risques: 
Le premier est de prendre les résultats comme valables et, s’ils sont bons, de se lancer tout de suite en réel... il y a souvent de fortes déconvenues car le réel est toujours inférieur aux back tests puisque dans ces derniers le système ne tient pas compte des spreads ni des swaps. il est donc fréquent de trouver des systèmes qui font de la publicité basée sur des back tests formidables... qui ne marchent pas (ou mal) dans la réalité !!
Le deuxième risque est d'optimiser le système: il est tentant de modifier les paramètres pour obtenir de bons back tests... mais celà signifie simplement que ces réglages étaient les meilleurs dans le passé (et encore sur la période testée...) mais dans la réalité, dès que la situation va évoluer suite à des modifications, économiques ou politiques par exemple, sur la zone concernée par la devise... le système va s'effondrer, car les réglages étaient trop "pointus" et pas assez adaptés à des situations plus larges.

Vous avez certainement remarqué que je n'ai pas vraiment publié beaucoup de back tests sur les systèmes... alors que je peux vous assurer que j'en ai fait énormément et avec des résultats plus que valables qui auraient à eux seuls pu attirer beaucoup de monde !!!

De même les réglages des systèmes ne sont pas optimisés (vous ne trouvez pas par exemple un réglage pour l'eurusd, un pour l'usdjpy, un pour la gbpchf... etc...) mais des réglages standards pour l'ensemble des paires.  

C'est voulu, mon but n'a jamais été de "faire mousser"  les systèmes par de jolies courbes alléchantes mais d'obtenir des experts capables de donner des résultats satisfaisants régulièrement, sur la durée, et s'adaptant aux différentes évolutions de marché.

Cela fait maintenant assez longtemps que cette phase est terminée pour les 3 systèmes (SFx Tendance, Sirocco et Sirocco Blackbox)

2/ Le « forward testing » : C’est la deuxième étape, plus longue, mais déjà plus réaliste puisqu’il s’agit de lancer les sytèmes sur des comptes en « démo » et de les voir fonctionner « comme en vrai »…  

L’inconvénient majeur est bien entendu la durée nécessaire pour ces tests puisque par définition, nous ne connaitrons les résultats, et donc la valeur de l’expert concerné, qu’au fil du temps… le risque est de trop se précipiter et de passer outre cette phase pourtant primoirdiale… 

Ici comme d’ailleurs en analyse technique, et même dans tout investissement quel qu’il soit, une règle de base à toujours retenir est: « le temps est notre allié »… prenons donc le temps !

Par contre les avantages de cette 2° phase sont nombreux : 

D’abord la situation est très proche de la réalité : les spreads sont vraiment pris en compte, les swaps intégrés dans les résultats… c’est souvent là que les experts présentés avec des backtests extraordinaires comme pouvant nous enrichir en qques semaines s’effondrent !!! 

Nous voyons vraiment « vivre » le système, nous le sentons réagir lors d’annonces importantes (NFP par exemple ou chiffres US du vendredi), nous surveillons sa capacité à gérer les périodes de forte volatilité ou sa bonne prise de tendance lors des grands mouvements qui font à terme les gros gains… c’est aussi là que les systèmes trop optimisés sont déboussolés et se mettent à perdre !!! 

Nous en profitons aussi pour voir ce qui ne va pas dans le programme, les petits bugs qui ne peuvent pas apparaître sur des tests historiques… c’est ainsi que nous avons dû retravailler nos différents systèmes pour régler quelques anomalies apparues dans cette période de tests : certaines paires non prises en compte (sur Sirocco BB) différences de cotations au démarrage de la semaine sur Sfx tendance (certaines plate formes démarrent le dimanche en fin de soirée, d’autre à minuit… ce qui créé des différences dans le calcul des points) etc… 

Enfin (et surtout ?) la démo, le « forward Testing » permet de bien faire connaissance avec le système.

Il est toujours indispensable que vous passiez du temps à tester en démo le ou les systèmes qui vous intéressent !… et même pendant plusieurs mois !…

Pour voir s’ils marchent bien sûr, mais aussi pour voir si vous êtes en phase avec leur fonctionnement.

Chaque investisseur est une personne différente, certains accepteront de forts drawdowns et un ratio w/l faible pourvu que les résultats soient à la clé… d’autres (beaucoup plus nombreux) souhaiteront qque chose de plus « calme » seront inquiets lors de phases de corrections, seront rassurés de voir plutôt s’accumuler de petits gains, au risque de trouver à terme une rentabilité, certes toujours très bonne, mais peut-être légèrement inférieure… 

C’est dans cette phase de tests que vous pourrez sélectionner valablement le(ou les) expert(s) avec lequel vous vous sentirez à l’aise et en confiance. 

Ce n’est qu’à cette condition que vous gagnerez avec un système de trading.

Si vous vous précipitez et utilisez un expert parce qu’il vient d’afficher de beaux résultats mais que vous le coupez ou intervenez manuellement dans sa gestion dés que le marché s’agite ou qu’il entre en phase de drawdown parce que vous ne lui faites pas assez confiance pour passer ce cap… vous briserez le cycle sur lequel il a été conçu, vous perdrez forcément à terme et vous serez déçu alors que l’ EA en lui-même était peut-être excellent… mais pas adapté à votre manière d’aborder le trading !… 

Prenez donc le temps de comprendre comment il « vit » et si vous le choisissez… laissez le vivre !!

3/ Le « réel » !! : Le grand bain !… une fois les experts fiabilisés et lorsque nous nous sentons suffisament à l’aise avec (que l’on a donc appris à leur faire confiance et que l’on a décidé de les laisser tourner sereinement) il est temps de passer à l’ultime phase, celle en fait pour laquelle ils sont dédiés… l’utilisation en réel sur de véritable comptes…

Je pense qu’il est inutile de rappeler (mais je le fais quand même !!) que le Forex, comme tous les marchés dérivés, est un marché à haut risque, sur lequel vous ne devez investir que des sommes que vous pouvez vous permettre de perdre. 

De toute évidence si vous lancez des systèmes en réel, commencez avec de très petits montants, si tout va bien vous pourrez toujours augmenter progressivement, sans jamais perdre de vue que tout système peut ne plus fonctionner et que les pertes sont toujours possibles… et plus rapides que les gains !

Commencez aussi avec des réglages très conservateurs : réglage du Money Mangement à 0.5% de risque maxi par position par exemple… puis lorsque vous aurez fait des profits, montez à 1%… mais ne dépassez JAMAIS 2% de risque maxi sur une position…

Encore une fois PRENEZ LE TEMPS !!!! ne croyez pas que vous ferez fortune en qques semaines !!! c’et faux ! (si c’était possible ça se saurait !!!)

N’hésitez pas non plus à prendre vos profits, donc à retirer de l’argent de votre compte, quitte à le confier… à un autre expert !… mais qui fonctionnera sur des bases différentes…

Par exemple, vous accumulez tranquillement avec SFx Tendance, système weekly de long terme… utilisez les profits uniquement et dynamisez les en les confiant à Sirocco ou Sirocco BlackBox, en daily plus dynamique…

Inversement vous avez commencé avec Sirocco et vous avez eu un superbe trimestre … diversifiez en prenant vos bénéfices et en les positionnant sur SFx Tendance…

ou tout simplement, retirez les régulièrement du Forex !… au moins dans un premier temps pour remettre de coté progressivement le capital que vous avez investi à l’origine sur le marché… au moins si un jour ça se passe vraiment mal, vous aurez déjà protégé votre capital…

La priorité avant de penser à gagner de l’argent est de tout faire pour ne pas en perdre…

Restez lucides et réalistes… le système que vous avez conçu, ou à plus forte raison celui que vous avez déniché sur le net n’est pas (et ne sera jamais !!!) la perle rare qui vous fera devenir riche en quelques mois sans rien faire !!!

Ne révez pas ! Si un tel système existait… pensez vous que les établissements financiers accepteraient de payer (cher) des traders professionnels, s’ils pouvaient utiliser un simple robot pour engranger des fortunes de manière certaine et régulière ??

Pensez vous tout simplement que le système en question serait diffusé par son auteur ? pourquoi passerait-il du temps à le présenter et à le diffuser alors qu’il pourrait se « contenter » d’être riche en l’utilisant ??

Alors à moi maintenant de répondre à ce genre de question… pourquoi à Eole diffusons nous nos systèmes au lieu de nous contenter de les utiliser si nous y croyons vraiment…?

Nous n’avons jamais eu la prétention de mettre au point des systèmes qui feront entrer nos membres dans les grandes fortunes !…

Comme nous le rappelons régulièrement une statistique bien connue montre que plus de 85% des personnes qui se lancent dans le trading perdent TOUT en moins de 6 mois.

Une autre (plus confidentielle…) établie par certains brockers tendrait à confirmer que même dans ceux qui tiennent au delà des 6 mois… presque aucun n’arrive à vraiment gagner de l’argent de manière régulière !… maintenant circulez sur les forums et relevez le nombre de personnes qui pensent pouvoir vivre de leur activité de trading un jour !… 

Notre idée à toujours été de travailler sur des bases simples et de fournir un outil permettant de tenir dans la durée… pas de faire de véritables fortunes mais tout simplement d’essayer de gagner régulièrement en apprenant à gérer son capital.

L’utilisation d’un système doit surtout servir d’aide, de guide, apprendre à être rigoureux et à appliquer froidement une méthode. Un expert doit s’inscrire dans une vision globale d’investissement et doit faire partie d’un ensemble diversifié. Il ne doit pas être l’outil ultime auquel on confie tous ses fonds les yeux fermés…

Pour la mise au point des systèmes nous avons eu besoin de l’appui des membres, de leur participation, la moindre des choses est donc de leur permettre d’en disposer et de continuer avec nous l’aventure en poursuivant le développement des experts actuels et, pourquoi pas, la conception de nouveaux systèmes…

Et puis nous y croyons vraiment !… J’ai démarré le week-end dernier un (très) petit compte en réel sur lequel j’ai lancé Sirocco BlackBox en automatique… je ferai un point prochainement sur l’évolution de ce compte !

Afin d’aller encore plus loin dans la conception, le développement et le suivi de systèmes de trading automatisés www.eole-trading.com va être complètement restructuré… ce qui va également avoir des conséquences sur ce blog… je vous en reparlerai très prochainement...

A trés bientôt donc pour une annonce d'évolution du site et du blog !