Bonjour à tous !
Je souhaite aujourd'hui faire un point sur les systèmes, au niveau des performances bien sûr, mais aussi sur les différentes étapes des tests… et
en profiter pour rappeler quelques précautions d’usage !
A / Les Résultats :
Sirocco :
Voici maintenant 3 mois ½ que tourne un portefeuille témoin en démo (Forward Testing) avec 6 à 8 paires.
Le risque est réglé à 1% de perte maxi par position.
Gains: +51%
MaxDD: 12% (Dès les 1° jours suite à des bugs sur le pgme, niveau jamais atteint depuis)
Ratio win/loss: 63%
Sirocco Blackbox:
Voici 1 mois que tourne un portefeuille témoin en démo (Forward Testing) avec 6 paires.
Cette période est trop courte pour être encore vraiment significative, mais BlackBox étant une évolution/variation de Sirocco de base qui fait déjà
ses preuves depuis plus de 3 mois, on peut commencer à s’intéresser aux résultats…
Le risque est également réglé à 1% de perte maxi par position
Gains: +13%
MaxDD: 4,5%
Ratio win/loss : 84%
SFx Tendance :
Les résultats sont bons et confirment ceux obtenus par le système tel que diffusé en manuel tant sur ce blog que sur le forum d’Eole…
Par contre pour l’instant les tests sont suspendus car nous avons relancé une écriture complète du programme afin d’assurer sa compatibilité parfaite
avec toutes les plate formes, ce qui n’est pas le cas de la version actuelle.
B / Les principales phases de test des systèmes et les précautions d’usage.
Dans la conception de systèmes de trading il y a 3 phases.
Dans la conception de systèmes de trading il y a 3 phases.
1/ Le « back testing »: Des tests sont effectués sur le passé, sur des bases historiques plus ou moins importantes.
Le but est bien entendu de savoir si le programme que l’on a créé, fonctionne, mais aussi d'avoir une idée de la réaction du système face à diverses
phases de marché, et de déterminer ainsi si l’on peut lui faire confiance ou pas... bref, si ça vaut la peine d'aller plus loin.
Il y a à ce niveau 2 risques:
Le premier est de prendre les résultats comme valables et, s’ils sont bons, de se lancer tout de suite en réel... il y a souvent de fortes déconvenues car le réel est toujours inférieur aux back tests puisque dans ces derniers le système ne tient pas compte des spreads ni des swaps. il est donc fréquent de trouver des systèmes qui font de la publicité basée sur des back tests formidables... qui ne marchent pas (ou mal) dans la réalité !!
Le deuxième risque est d'optimiser le système: il est tentant de modifier les paramètres pour obtenir de bons back tests... mais celà signifie simplement que ces réglages étaient les meilleurs dans le passé (et encore sur la période testée...) mais dans la réalité, dès que la situation va évoluer suite à des modifications, économiques ou politiques par exemple, sur la zone concernée par la devise... le système va s'effondrer, car les réglages étaient trop "pointus" et pas assez adaptés à des situations plus larges.
Il y a à ce niveau 2 risques:
Le premier est de prendre les résultats comme valables et, s’ils sont bons, de se lancer tout de suite en réel... il y a souvent de fortes déconvenues car le réel est toujours inférieur aux back tests puisque dans ces derniers le système ne tient pas compte des spreads ni des swaps. il est donc fréquent de trouver des systèmes qui font de la publicité basée sur des back tests formidables... qui ne marchent pas (ou mal) dans la réalité !!
Le deuxième risque est d'optimiser le système: il est tentant de modifier les paramètres pour obtenir de bons back tests... mais celà signifie simplement que ces réglages étaient les meilleurs dans le passé (et encore sur la période testée...) mais dans la réalité, dès que la situation va évoluer suite à des modifications, économiques ou politiques par exemple, sur la zone concernée par la devise... le système va s'effondrer, car les réglages étaient trop "pointus" et pas assez adaptés à des situations plus larges.
Vous avez certainement remarqué que je n'ai pas vraiment publié beaucoup de back tests sur les systèmes... alors que je peux vous assurer que j'en ai fait énormément et avec des résultats plus que valables qui auraient à eux seuls pu attirer beaucoup de monde !!!
De même les réglages des systèmes ne sont pas optimisés (vous ne trouvez pas par exemple un réglage pour l'eurusd, un pour l'usdjpy, un pour la
gbpchf... etc...) mais des réglages standards pour l'ensemble des paires.
C'est voulu, mon but n'a jamais été de "faire mousser" les systèmes par de jolies courbes alléchantes mais d'obtenir des experts capables de
donner des résultats satisfaisants régulièrement, sur la durée, et s'adaptant aux différentes évolutions de marché.
Cela fait maintenant assez longtemps que cette phase est terminée pour les 3 systèmes (SFx Tendance, Sirocco et Sirocco Blackbox)
2/ Le « forward testing » : C’est la deuxième étape, plus longue, mais déjà plus réaliste puisqu’il s’agit de lancer les sytèmes sur des comptes en
« démo » et de les voir fonctionner « comme en vrai »…
L’inconvénient majeur est bien entendu la durée nécessaire pour ces tests puisque par définition, nous ne connaitrons les résultats, et donc la
valeur de l’expert concerné, qu’au fil du temps… le risque est de trop se précipiter et de passer outre cette phase pourtant primoirdiale…
Ici comme d’ailleurs en analyse technique, et même dans tout investissement quel qu’il soit, une règle de base à toujours retenir est: « le
temps est notre allié »… prenons donc le temps !
Par contre les avantages de cette 2° phase sont nombreux :
D’abord la situation est très proche de la réalité : les spreads sont vraiment pris en compte, les swaps intégrés dans les résultats… c’est
souvent là que les experts présentés avec des backtests extraordinaires comme pouvant nous enrichir en qques semaines s’effondrent !!!
Nous voyons vraiment « vivre » le système, nous le sentons réagir lors d’annonces importantes (NFP par exemple ou chiffres US du vendredi),
nous surveillons sa capacité à gérer les périodes de forte volatilité ou sa bonne prise de tendance lors des grands mouvements qui font à terme les gros gains… c’est aussi là que les systèmes
trop optimisés sont déboussolés et se mettent à perdre !!!
Nous en profitons aussi pour voir ce qui ne va pas dans le programme, les petits bugs qui ne peuvent pas apparaître sur des tests historiques… c’est
ainsi que nous avons dû retravailler nos différents systèmes pour régler quelques anomalies apparues dans cette période de tests : certaines paires non prises en compte (sur Sirocco BB)
différences de cotations au démarrage de la semaine sur Sfx tendance (certaines plate formes démarrent le dimanche en fin de soirée, d’autre à minuit… ce qui créé des différences dans le calcul
des points) etc…
Enfin (et surtout ?) la démo, le « forward Testing » permet de bien faire connaissance avec le système.
Il est toujours indispensable que vous passiez du temps à tester en démo le ou les systèmes qui vous intéressent !… et même pendant
plusieurs mois !…
Pour voir s’ils marchent bien sûr, mais aussi pour voir si vous êtes en phase avec leur fonctionnement.
Chaque investisseur est une personne différente, certains accepteront de forts drawdowns et un ratio w/l faible pourvu que les résultats soient à la
clé… d’autres (beaucoup plus nombreux) souhaiteront qque chose de plus « calme » seront inquiets lors de phases de corrections, seront rassurés de voir plutôt s’accumuler de petits
gains, au risque de trouver à terme une rentabilité, certes toujours très bonne, mais peut-être légèrement inférieure…
C’est dans cette phase de tests que vous pourrez sélectionner valablement le(ou les) expert(s) avec lequel vous vous sentirez à l’aise et en
confiance.
Ce n’est qu’à cette condition que vous gagnerez avec un système de trading.
Si vous vous précipitez et utilisez un expert parce qu’il vient d’afficher de beaux résultats mais que vous le coupez ou intervenez manuellement dans
sa gestion dés que le marché s’agite ou qu’il entre en phase de drawdown parce que vous ne lui faites pas assez confiance pour passer ce cap… vous briserez le cycle sur lequel il a été conçu,
vous perdrez forcément à terme et vous serez déçu alors que l’ EA en lui-même était peut-être excellent… mais pas adapté à votre manière d’aborder le trading !…
Prenez donc le temps de comprendre comment il « vit » et si vous le choisissez… laissez le vivre !!
3/ Le « réel » !! : Le grand bain !… une fois les experts fiabilisés et lorsque nous nous sentons suffisament à l’aise avec (que l’on a donc
appris à leur faire confiance et que l’on a décidé de les laisser tourner sereinement) il est temps de passer à l’ultime phase, celle en fait pour laquelle ils sont dédiés… l’utilisation en
réel sur de véritable comptes…
Je pense qu’il est inutile de rappeler (mais je le fais quand même !!) que le Forex, comme tous les marchés dérivés, est un marché à
haut risque, sur lequel vous ne devez investir que des sommes que vous pouvez vous permettre de perdre.
De toute évidence si vous lancez des systèmes en réel, commencez avec de très petits montants, si tout va bien vous pourrez toujours augmenter
progressivement, sans jamais perdre de vue que tout système peut ne plus fonctionner et que les pertes sont toujours possibles… et plus rapides que les gains !
Commencez aussi avec des réglages très conservateurs : réglage du Money Mangement à 0.5% de risque maxi par position par
exemple… puis lorsque vous aurez fait des profits, montez à 1%… mais ne dépassez JAMAIS 2% de risque maxi sur une position…
Encore une fois PRENEZ LE TEMPS !!!! ne croyez pas que vous ferez fortune en qques semaines !!! c’et faux ! (si c’était possible ça se
saurait !!!)
N’hésitez pas non plus à prendre vos profits, donc à retirer de l’argent de votre compte, quitte à le confier… à un autre expert !… mais qui
fonctionnera sur des bases différentes…
Par exemple, vous accumulez tranquillement avec SFx Tendance, système weekly de long terme… utilisez les profits uniquement et dynamisez les en les
confiant à Sirocco ou Sirocco BlackBox, en daily plus dynamique…
Inversement vous avez commencé avec Sirocco et vous avez eu un superbe trimestre … diversifiez en prenant vos bénéfices et en les positionnant sur
SFx Tendance…
ou tout simplement, retirez les régulièrement du Forex !… au moins dans un premier temps pour remettre de coté progressivement le capital que
vous avez investi à l’origine sur le marché… au moins si un jour ça se passe vraiment mal, vous aurez déjà protégé votre capital…
La priorité avant de penser à gagner de l’argent est de tout faire pour ne pas en perdre…
Restez lucides et réalistes… le système que vous avez conçu, ou à plus forte raison celui que vous avez déniché sur le net n’est pas (et ne
sera jamais !!!) la perle rare qui vous fera devenir riche en quelques mois sans rien faire !!!
Ne révez pas ! Si un tel système existait… pensez vous que les établissements financiers accepteraient de payer (cher) des traders
professionnels, s’ils pouvaient utiliser un simple robot pour engranger des fortunes de manière certaine et régulière ??
Pensez vous tout simplement que le système en question serait diffusé par son auteur ? pourquoi passerait-il du temps à le présenter et à le
diffuser alors qu’il pourrait se « contenter » d’être riche en l’utilisant ??
Alors à moi maintenant de répondre à ce genre de question… pourquoi à Eole diffusons nous nos systèmes au lieu de nous contenter de les utiliser
si nous y croyons vraiment…?
Nous n’avons jamais eu la prétention de mettre au point des systèmes qui feront entrer nos membres dans les grandes
fortunes !…
Comme nous le rappelons régulièrement une statistique bien connue montre que plus de 85% des personnes qui se lancent dans le trading perdent
TOUT en moins de 6 mois.
Une autre (plus confidentielle…) établie par certains brockers tendrait à confirmer que même dans ceux qui tiennent au delà des 6 mois…
presque aucun n’arrive à vraiment gagner de l’argent de manière régulière !… maintenant circulez sur les forums et relevez le nombre de personnes qui pensent pouvoir vivre de leur
activité de trading un jour !…
Notre idée à toujours été de travailler sur des bases simples et de fournir un outil permettant de tenir dans la durée… pas de faire de véritables
fortunes mais tout simplement d’essayer de gagner régulièrement en apprenant à gérer son capital.
L’utilisation d’un système doit surtout servir d’aide, de guide, apprendre à être rigoureux et à appliquer froidement une méthode.
Un expert doit s’inscrire dans une vision globale d’investissement et doit faire partie d’un ensemble diversifié. Il ne doit pas être l’outil ultime auquel on confie tous ses fonds les yeux
fermés…
Pour la mise au point des systèmes nous avons eu besoin de l’appui des membres, de leur participation, la moindre des choses est donc de leur
permettre d’en disposer et de continuer avec nous l’aventure en poursuivant le développement des experts actuels et, pourquoi pas, la conception de nouveaux systèmes…
Et puis nous y croyons vraiment !… J’ai démarré le week-end dernier un (très) petit compte en réel sur lequel j’ai lancé Sirocco BlackBox en
automatique… je ferai un point prochainement sur l’évolution de ce compte !
Afin d’aller encore plus loin dans la conception, le développement et le suivi de systèmes de trading automatisés www.eole-trading.com va être complètement restructuré… ce qui va également avoir des conséquences sur ce blog… je vous en
reparlerai très prochainement...
A trés bientôt donc pour une annonce d'évolution du site et du blog !
A trés bientôt donc pour une annonce d'évolution du site et du blog !
par Gajelo
publié dans :
Réflexions sur le Trading
Copie d'n article que je voens de publier sur Eole_Trading
A noter que Sirocco sera mis en ligne sur le site ce week-end
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Les statistiques sont éloquentes : Plus de 85% des personnes qui se lancent dans le trading perdent tout en moins de 6 mois !… et d’après certains brokers ce chiffre est encore plus élevé sur le Forex !!
Même s’il est exact que beaucoup « jouent » au forex comme au loto ou au casino, ceux qui se lancent connaissent souvent déjà les marchés…et échouent quand même…
Pourquoi ?
J’ai essayé de réfléchir à la question. Je n’ai pas la prétention d’avoir trouver les bonnes réponses, mais je vous livre simplement ici mes propres réflexions sur le sujet, car c’est en partant de ces idées que j’essaie de concevoir mes systèmes.
1/ La faiblesse des capitaux :
Une des premières causes me semble pouvoir être la faiblesse des capitaux.
Non pas qu’il faille beaucoup d’argent pour faire du forex, mais plutôt par rapport à un aspect psychologique qui en découle : plus les capitaux sont faibles et plus on exige des rendements importants.
Imaginons un client qui vient voir son banquier avec 500.000€ à placer. Celui-ci lui propose de lui verser 7 à 8% par an régulièrement qque soit l’évolution des marchés… il y a de fortes probabilités pour que le client soit intéressé en pensant aux 3.000€ par mois environ que cela représente…
Puis ce même client va venir sur EOLE-TRADING pour chercher un système de trading sur le Forex. Il a décidé de se lancer avec 500€ pour « voir comment çà marche ». S’il voit un système qui lui rapporte régulièrement, qque soit l’évolution des marchés 7 à 8%… il y a de fortes probabilités… que cette fois-ci çà ne l’intéresse pas !!! Gagner 3€ par mois ne lui semblera pas suffisant, et il ira voir ailleurs jusqu’à trouver un rendement qui sera « significatif » 40, 50… 100% !!! par an !!!
Evidement il prendra donc de très gros risques… et il justifiera sa recherche de gros pourcentages en prétextant qu’il faut bien rémunérer le risque important qu’il prend…
En plus, vu les risques pris il ne voudra pas laisser capitaliser les gains de peur de tout perdre… ce qu’il fera sans problème sur son autre « gros » placement (pour info 7% par an capitalisés sur 10 ans doublent le capital, soit + 100%)
Trouver un système qui peut générer 7 à 8% par an est envisageable… chercher à gagner régulièrement 40 ou 50% (ou plus) est totalement utopiste.
2/ La réussite immédiate et la fortune rapide :
Reprenons notre client.
Pour son placement de 500.000€.
Imaginons que son placement soit à base d’immobilier : Pensez vous qu’il sortira tous les week-end un graphe pour calculer l’évolution de ses gains ? Sera-t-il prét à changer d’investissement si un mois après il n’a pas encore fait des gains importants ?… Non ! il sera patient, car il attendra logiquement que le temps valorise son capital.
De même s’il s’agit d’un portefeuille d’actions, il sera certes un peu plus attentif et demandera des résultats un peu plus rapides, mais il sera bien conscient qu’il faut un minimum de temps pour que tout se mette en place et que les gains s’accumulent progressivement.
Pour ses 500€ sur le forex…
Si dans un mois le système qu’il suit n’a toujours rien rapporté… croyez vous qu’il attendra tranquillement qu’une série gagnante arrive pour voir progresser son capital ? Non… il changera de système pour en chercher un qui montera aussitôt…
Quand on fait du trading on est impatient de voir les gains s’accumuler.
On cherche donc un système qui gagne tout de suite ou on en change… sans forcément se tenir à un style précis de trading… il ne suffit donc pas qu’un système gagne beaucoup il faut aussi qu’il gagne vite ! et on oublie une régle de base : le temps est notre ami !
3/ Manque de diversification
Si le banquier propose à notre client de placer les 500.000€ sur une seule action… il va crier au fou, et il comprendra très bien qu’il est préférable de diversifier.
Or, regardez la majorité des systèmes et la manière dont les traders interviennent sur le Forex… ils ne travaillent que sur une ou deux paires ! (idem sur les futures…)
Il faut donc en plus que le système trouve TOUJOURS les bons mouvements de la paire travaillée… sinon il se met à perdre et, au mieux le trader change de système, au pire son compte explose…
Est-il plus facile de trouver un système qui fasse gagner 5% par an et par paire en l’appliquant ensuite à 5 paires, ou un système qui rapporte 25% par an sur une même paire ?
4/ Gagner souvent et accepter de plus fortes pertes.
Une chose que j’ai bien souvent pu remarquer également, c’est l’attachement des gens à chercher un système qui gagne plus souvent qu’il ne perd…
Bien sûr il est plus réconfortant de gagner 7 fois sur 10 que 3 fois sur 10… mais en faisant cela on ne fait pas toujours attention à 2 choses plus importantes à mon avis : le profit factor et le drawdown.
Si je gagne 3 fois 4 et que je perds 7 fois 1… mon solde est plus positif que si je gagne 7 fois 1 et que je perds 3 fois 4 !… je sais c’est évident mais ce n’est pas sans importance…
Lorsque l’on recherche à optimiser le ratio positions gagnées sur positions perdues, on peut être amener à laisser courir les positions perdantes pour essayer de récupérer sur la durée et de couper vite dès qu’il y a un peu de gains pour augmenter le nombre de positions gagnantes… ce qui va à l’encontre d’une règle fondamentale du trading « couper vite ses pertes et laisser courir ses gains ».
Celui qui tiendra compte de cette règle coupera très vite ses pertes par des SL et verra s’accumuler (en nombre) des positions perdantes avant qu’un bon trade rende le système bien positif mais son ratio positions gagnantes / positions perdantes risque ne pas être très brillant.
Par contre il y a fort à parier que son drawdown soit faible… ce qui est plus important.
Mais imaginez notre nouveau trader qui cherche un système et qui note que celui-ci perd 6 ou 7 fois sur 10… croyez vous qu’il va lui faire confiance ? Certainement pas… alors que ce sera peut être le plus rentable de tous sur la durée…
En résumé nous constatons bien souvent au gré des forums, blogs ou sites Forex (ou de trading sur les dérivés en général) que les traders (surtout débutants) cherchent LE système qui :
- rapporte beaucoup
- gagne tout de suite
- gagne plus souvent qu’il ne perd
… ils ne l’appliquent ensuite que sur un support mais acceptent un risque fort.
… et finissent rapidement « dans le mur », avec les autres 85%…
Je sais de quoi je parle… je suis aussi passé par là !..
Depuis que je cherche plutôt à appliquer quelques principes de base (basiques ?), j’ai d’abord cessé de perdre, puis je commence à gagner, progressivement, je « monte en puissance »… mais surtout, je suis « bien dans ma tête » et serein dans mes positions car je gère suivant des règles claires, strictes et qui me conviennent :
- je cherche à entrer dans une tendance (sur breakouts)
- j’essaie de limiter au maximum mes pertes (stop loss)
- je diversifie les paires mais aussi le timeframe
- je gère les résultats sur la durée et non à court terme
Avant de penser à gagner, je cherche à ne pas perdre.
Je ne cherche pas ici à dire que ce que je fais est LA solution… les résultats des autres systèmes et méthodes présentés sur Eole prouvent bien que l’on peut gagner sur le Forex de différentes manières… mais à chaque fois cela se fait d’après des règles précises et suivies.
En écrivant ce petit article je veux surtout faire comprendre dans quel état d’esprit je cherche à développer les 4 systèmes sur lesquels je travaille actuellement : SFx Tendance, SFx Swing, Sirocco et Auster.
Aucun de ces systèmes ne gagne vite beaucoup d’argent et surtout sur une seule paire.
Ceux qui pourraient être intéressés par un suivi de ces systèmes doivent ne pas être « gourmands », être patients, les appliquer sur diverses paires, avec de petites positions et suivre systèmatiquement et durablement les règles…
Bien entendu, j’attends vos commentaires, vos propres réflexions et idées…
A noter que Sirocco sera mis en ligne sur le site ce week-end
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Les statistiques sont éloquentes : Plus de 85% des personnes qui se lancent dans le trading perdent tout en moins de 6 mois !… et d’après certains brokers ce chiffre est encore plus élevé sur le Forex !!
Même s’il est exact que beaucoup « jouent » au forex comme au loto ou au casino, ceux qui se lancent connaissent souvent déjà les marchés…et échouent quand même…
Pourquoi ?
J’ai essayé de réfléchir à la question. Je n’ai pas la prétention d’avoir trouver les bonnes réponses, mais je vous livre simplement ici mes propres réflexions sur le sujet, car c’est en partant de ces idées que j’essaie de concevoir mes systèmes.
1/ La faiblesse des capitaux :
Une des premières causes me semble pouvoir être la faiblesse des capitaux.
Non pas qu’il faille beaucoup d’argent pour faire du forex, mais plutôt par rapport à un aspect psychologique qui en découle : plus les capitaux sont faibles et plus on exige des rendements importants.
Imaginons un client qui vient voir son banquier avec 500.000€ à placer. Celui-ci lui propose de lui verser 7 à 8% par an régulièrement qque soit l’évolution des marchés… il y a de fortes probabilités pour que le client soit intéressé en pensant aux 3.000€ par mois environ que cela représente…
Puis ce même client va venir sur EOLE-TRADING pour chercher un système de trading sur le Forex. Il a décidé de se lancer avec 500€ pour « voir comment çà marche ». S’il voit un système qui lui rapporte régulièrement, qque soit l’évolution des marchés 7 à 8%… il y a de fortes probabilités… que cette fois-ci çà ne l’intéresse pas !!! Gagner 3€ par mois ne lui semblera pas suffisant, et il ira voir ailleurs jusqu’à trouver un rendement qui sera « significatif » 40, 50… 100% !!! par an !!!
Evidement il prendra donc de très gros risques… et il justifiera sa recherche de gros pourcentages en prétextant qu’il faut bien rémunérer le risque important qu’il prend…
En plus, vu les risques pris il ne voudra pas laisser capitaliser les gains de peur de tout perdre… ce qu’il fera sans problème sur son autre « gros » placement (pour info 7% par an capitalisés sur 10 ans doublent le capital, soit + 100%)
Trouver un système qui peut générer 7 à 8% par an est envisageable… chercher à gagner régulièrement 40 ou 50% (ou plus) est totalement utopiste.
2/ La réussite immédiate et la fortune rapide :
Reprenons notre client.
Pour son placement de 500.000€.
Imaginons que son placement soit à base d’immobilier : Pensez vous qu’il sortira tous les week-end un graphe pour calculer l’évolution de ses gains ? Sera-t-il prét à changer d’investissement si un mois après il n’a pas encore fait des gains importants ?… Non ! il sera patient, car il attendra logiquement que le temps valorise son capital.
De même s’il s’agit d’un portefeuille d’actions, il sera certes un peu plus attentif et demandera des résultats un peu plus rapides, mais il sera bien conscient qu’il faut un minimum de temps pour que tout se mette en place et que les gains s’accumulent progressivement.
Pour ses 500€ sur le forex…
Si dans un mois le système qu’il suit n’a toujours rien rapporté… croyez vous qu’il attendra tranquillement qu’une série gagnante arrive pour voir progresser son capital ? Non… il changera de système pour en chercher un qui montera aussitôt…
Quand on fait du trading on est impatient de voir les gains s’accumuler.
On cherche donc un système qui gagne tout de suite ou on en change… sans forcément se tenir à un style précis de trading… il ne suffit donc pas qu’un système gagne beaucoup il faut aussi qu’il gagne vite ! et on oublie une régle de base : le temps est notre ami !
3/ Manque de diversification
Si le banquier propose à notre client de placer les 500.000€ sur une seule action… il va crier au fou, et il comprendra très bien qu’il est préférable de diversifier.
Or, regardez la majorité des systèmes et la manière dont les traders interviennent sur le Forex… ils ne travaillent que sur une ou deux paires ! (idem sur les futures…)
Il faut donc en plus que le système trouve TOUJOURS les bons mouvements de la paire travaillée… sinon il se met à perdre et, au mieux le trader change de système, au pire son compte explose…
Est-il plus facile de trouver un système qui fasse gagner 5% par an et par paire en l’appliquant ensuite à 5 paires, ou un système qui rapporte 25% par an sur une même paire ?
4/ Gagner souvent et accepter de plus fortes pertes.
Une chose que j’ai bien souvent pu remarquer également, c’est l’attachement des gens à chercher un système qui gagne plus souvent qu’il ne perd…
Bien sûr il est plus réconfortant de gagner 7 fois sur 10 que 3 fois sur 10… mais en faisant cela on ne fait pas toujours attention à 2 choses plus importantes à mon avis : le profit factor et le drawdown.
Si je gagne 3 fois 4 et que je perds 7 fois 1… mon solde est plus positif que si je gagne 7 fois 1 et que je perds 3 fois 4 !… je sais c’est évident mais ce n’est pas sans importance…
Lorsque l’on recherche à optimiser le ratio positions gagnées sur positions perdues, on peut être amener à laisser courir les positions perdantes pour essayer de récupérer sur la durée et de couper vite dès qu’il y a un peu de gains pour augmenter le nombre de positions gagnantes… ce qui va à l’encontre d’une règle fondamentale du trading « couper vite ses pertes et laisser courir ses gains ».
Celui qui tiendra compte de cette règle coupera très vite ses pertes par des SL et verra s’accumuler (en nombre) des positions perdantes avant qu’un bon trade rende le système bien positif mais son ratio positions gagnantes / positions perdantes risque ne pas être très brillant.
Par contre il y a fort à parier que son drawdown soit faible… ce qui est plus important.
Mais imaginez notre nouveau trader qui cherche un système et qui note que celui-ci perd 6 ou 7 fois sur 10… croyez vous qu’il va lui faire confiance ? Certainement pas… alors que ce sera peut être le plus rentable de tous sur la durée…
En résumé nous constatons bien souvent au gré des forums, blogs ou sites Forex (ou de trading sur les dérivés en général) que les traders (surtout débutants) cherchent LE système qui :
- rapporte beaucoup
- gagne tout de suite
- gagne plus souvent qu’il ne perd
… ils ne l’appliquent ensuite que sur un support mais acceptent un risque fort.
… et finissent rapidement « dans le mur », avec les autres 85%…
Je sais de quoi je parle… je suis aussi passé par là !..
Depuis que je cherche plutôt à appliquer quelques principes de base (basiques ?), j’ai d’abord cessé de perdre, puis je commence à gagner, progressivement, je « monte en puissance »… mais surtout, je suis « bien dans ma tête » et serein dans mes positions car je gère suivant des règles claires, strictes et qui me conviennent :
- je cherche à entrer dans une tendance (sur breakouts)
- j’essaie de limiter au maximum mes pertes (stop loss)
- je diversifie les paires mais aussi le timeframe
- je gère les résultats sur la durée et non à court terme
Avant de penser à gagner, je cherche à ne pas perdre.
Je ne cherche pas ici à dire que ce que je fais est LA solution… les résultats des autres systèmes et méthodes présentés sur Eole prouvent bien que l’on peut gagner sur le Forex de différentes manières… mais à chaque fois cela se fait d’après des règles précises et suivies.
En écrivant ce petit article je veux surtout faire comprendre dans quel état d’esprit je cherche à développer les 4 systèmes sur lesquels je travaille actuellement : SFx Tendance, SFx Swing, Sirocco et Auster.
Aucun de ces systèmes ne gagne vite beaucoup d’argent et surtout sur une seule paire.
Ceux qui pourraient être intéressés par un suivi de ces systèmes doivent ne pas être « gourmands », être patients, les appliquer sur diverses paires, avec de petites positions et suivre systèmatiquement et durablement les règles…
Bien entendu, j’attends vos commentaires, vos propres réflexions et idées…
par Gajelo
publié dans :
Réflexions sur le Trading
