SFx Tendance: +52% / +1050 pips sur 1 an (De juillet 2007 à Juin 2008)

Publié le 27 septembre 2008 par Gajelo

Bonjour,

Voici maintenant plus d’un an que nous diffusons sur Eole les signaux hebdomadaires de SFx Tendance à l’attention des abonnés, et que nous assurons, avec le maximum de transparence, le suivi des résultats.

Il me semble donc intéressant de faire un point détaillé des opérations réalisées sur une année pleine afin de déterminer la rentabilité du système.

Pour réaliser cette étude, j’ai relevé la totalité des points fournis aux abonnés, soit par messages dans la partie privée, soit par mails directs, puis j’ai comptabilisé les résultats des différentes opérations tels que publiés sur le forum d’Eole (en accés libre).

Il est donc possible de vérifier la réalité de tous les trades relevés et l’exactitude des résultats déclarés (sous réserve bien entendu d’erreurs ou d’omissions de ma part, qui seraient bien entendu involontaires et que je m’empresserais de rectifier le cas échéant…)

Ces résultats portent sur la période qui s’étend du 1° Juillet 2007 au 1° Juillet 2008, soit 1 an… mais en réalité seulement 39 semaines de trading pour SFxT, les points n’ayant pas été diffusés certaines semaines, pour congés, problèmes techniques etc…

Les résultats sont exprimés en pips, mais également en pourcentages.
Dans le cas des pourcentages, les calculs sont effectués sur la base d’un portefeuille de 2000$ et d’un risque de 2% par opération.
Chaque opération perdante (-40 pips) représente donc une baisse de -2% du portefeuille, et chaque position terminant en gain (+50 pips) entraine une progression de +2,5%.

Enfin je rappelle le plus important à mes yeux : cette étude n’est pas basée sur des back tests et des suppositions de résultats potentiels, mais sur de véritables points, donnés en direct, suivis en « live », donc tout à fait réels, vérifiables, et surtout… totalement reproductibles.

Les résultats sont clairs et éloquents :

+ 1050 pips et + 52,50% sur l'année pour une intervention par semaine...